Corso di studio in Economia Aziendale

L’obiettivo principale dell'insegnamento è di introdurre lo studente ai principi e alle tecniche dell’econometria che costituisce oggi lo strumento di lavoro standard per l’analisi quantitativa in campo economico e finanziario. In termini generali, l’econometria applica metodi statistici a dati economici al fine di misurare le variabili economiche non-osservabili (ad esempio la propensione marginale al consumo), di verificare la validità delle teorie economiche (ad esempio le teoria del reddito permanente), di prevedere l’andamento futuro delle variabili economiche reali e finanziarie (ad esempio i consumi, l’inflazione e la volatilità dei titoli azionari) e di valutare gli effetti delle politiche macro e micro-economiche (ad esempio l’effetto di una riduzione delle imposte sul deficit pubblico).

1) Conoscenza e capacità di comprensione:l'insegnamento fornisce allo studente le conoscenze necessarie per comprendere gli strumenti di base dell'econometria e la loro applicabilità alla soluzione di problemi economici e finanziari di interesse.

2) Capacità di applicare conoscenza e comprensione: grazie all'ausilio di esempi realistici gli studenti apprendono le potenzialità applicative dell'econometria per rispondere a domande economiche e finanziarie di interesse.

3) Autonomia di giudizio: gli studenti sono esposti ai concetti di validità interna ed esterna,  tipicamente utilizzati per valutare criticamente l'affidabilità dei modelli di regressione.

4) Abilità comunicative: gli studenti apprendono come presentare ed interpretare i risultati dei modelli di regessione in forma orale e scritta.

5) Capacità di apprendimento: il corso consente agli studenti di comprendere i concetti di base dell'econometria e fornisce gli strumenti di base per la realizzazione di ricerche elementari nel campo dell'econometria applicata.

Capitoli da studiare su Borra e Di Ciaccio

Capitolo 11. Stima puntuale

 

Capitoli da studiare su Hill, Griffiths e Lim

Capitolo 1. Un'introduzione all'econometria

Piccolo manuale di probabilità

Capitolo 2. Il modello di regressione lineare semplice

Capitolo 3. Stima intervallare e verifica d'ipotesi

Capitolo 4. Previsione, adattamento ai dati e problemi di specificazione

Capitolo 5. Il modello di regressione multipla

Capitolo 6. Altri risultati per il modello di regressione multipla

Capitolo 7. Variabili indicatrici

Capitolo 8. Eteroschedasticità

Capitolo 9. Regressione in serie storica: variabili stazionarie

Capitolo 12. Regressione in serie storica: variabili non stazionarie

I seguenti capitoli saranno parte integrante del programma solo se ci sarà tempo sufficiente per trattarli in classe.

Capitolo 14: Modelli di eteroschedasticità e modelli arch

Capitolo 16: Modelli per variabili dipendenti qualitative e limitate (solo 16.1 e 16.2)

 

Erogazione Standard - L'insegnamento prevede 64 ore di lezione frontale in presenza, secondo il calendario stabilito dalla Scuola.

L'insegnamento è articolato in 64 ore di didattica frontale in cui: i) vengono presentati i fondamenti teorici dell'econometria, ii) vengono discusse applicazioni dell'econometria in campo economico e finanziario, iii) vengono svolti esercizi propedeutici alla preparazione dell'esame finale, iv) se possibile, vengono svolte applicazioni tramite software.

Esame scritto e orale.

L'esame di norma prevede uno scritto (durata 1 ora) e solo in caso di superamento dello scritto un esame orale obbligatorio che si svolgerà il giorno stesso o nei giorni successivi. In caso di problemi organizzativi o logistici, l'esame potrà in via eccezionale svolgersi solo in forma scritta o solo in forma orale. Il voto finale sarà comunicato in sede di esame orale. Lo studente che viene rimandato all'orale, o non si presenta all'orale, o decide di rinunciare all'orale, dovrà risostenere nuovamente lo scritto alla prossima sessione d'esame a cui deciderà di partecipare. Non sono ammesse eccezioni a queste regole. L'esame (sia scritto che orale) coprirà tutto il programma, quindi potrà sostanziarsi tanto in esercizi e dimostrazioni, quanto in domande teoriche e interpretative.