- Oggetto:
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ECONOMETRIA
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ECONOMETRICS
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Anno accademico 2023/2024
- Codice dell'attività didattica
- ECO0055
- Docenti
- Giuseppe Pernagallo (Titolare del corso)
Samuele Ialenti (Esercitatore) - Corso di studi
- ECONOMIA AZIENDALE - percorso: Banca Borsa e Assicurazione
- Anno
- 3° anno
- Periodo didattico
- Secondo semestre
- Tipologia
- Affine o integrativo
- Crediti/Valenza
- 8
- SSD dell'attività didattica
- SECS-P/05 - econometria
- Modalità di erogazione
- Tradizionale
- Lingua di insegnamento
- Italiano
- Modalità di frequenza
- Facoltativa
- Tipologia d'esame
- Scritto ed orale
- Prerequisiti
- Matematica e Statistica. Buone conoscenze di Microeconomia e Macroeconomia possono rendere la comprensione di alcune applicazioni più immediata.
- Oggetto:
Sommario insegnamento
- Oggetto:
Obiettivi formativi
L’obiettivo principale dell'insegnamento è di introdurre lo studente ai principi e alle tecniche dell’econometria che costituisce oggi lo strumento di lavoro standard per l’analisi quantitativa in campo economico e finanziario. In termini generali, l’econometria applica metodi statistici a dati economici al fine di misurare le variabili economiche non-osservabili (ad esempio la propensione marginale al consumo), di verificare la validità delle teorie economiche (ad esempio le teoria del reddito permanente), di prevedere l’andamento futuro delle variabili economiche reali e finanziarie (ad esempio i consumi, l’inflazione e la volatilità dei titoli azionari) e di valutare gli effetti delle politiche macro e micro-economiche (ad esempio l’effetto di una riduzione delle imposte sul deficit pubblico).The main objective of the course is to introduce the student to the principles and techniques of econometrics which today constitute the standard work tool for quantitative analysis in the economic and financial fields. In general terms, econometrics applies statistical methods to economic data in order to measure unobservable economic variables (for example the marginal propensity to consume), to verify the validity of economic theories (for example the theory of permanent income), to predict the future trend of real economic and financial variables (e.g. consumption, inflation and stock volatility) and to evaluate the effects of macro and micro-economic policies (e.g. the effect of a reduction in public deficit taxes).- Oggetto:
Risultati dell'apprendimento attesi
1) Conoscenza e capacità di comprensione:l'insegnamento fornisce allo studente le conoscenze necessarie per comprendere gli strumenti di base dell'econometria e la loro applicabilità alla soluzione di problemi economici e finanziari di interesse.2) Capacità di applicare conoscenza e comprensione: grazie all'ausilio di esempi realistici gli studenti apprendono le potenzialità applicative dell'econometria per rispondere a domande economiche e finanziarie di interesse.
3) Autonomia di giudizio: gli studenti sono esposti ai concetti di validità interna ed esterna, tipicamente utilizzati per valutare criticamente l'affidabilità dei modelli di regressione.
4) Abilità comunicative: gli studenti apprendono come presentare ed interpretare i risultati dei modelli di regessione in forma orale e scritta.
5) Capacità di apprendimento: il corso consente agli studenti di comprendere i concetti di base dell'econometria e fornisce gli strumenti di base per la realizzazione di ricerche elementari nel campo dell'econometria applicata.
1) Knowledge and understanding: the course provides the student with the knowledge necessary to understand the basic tools of econometrics and their applicability to the solution of economic and financial problems of interest.
2) Ability to apply knowledge and understanding: thanks to the help of realistic examples, students learn the potential applications of econometrics to answer economic and financial questions of interest.
3) Making judgements: students are exposed to the concepts of internal and external validity, typically used to critically evaluate the reliability of regression models.
4) Communication skills: students learn how to present and interpret the results of management models in oral and written form.
5) Learning skills: the course allows students to understand the basic concepts of econometrics and provides the basic tools for carrying out elementary research in the field of applied econometrics.
- Oggetto:
Modalità di insegnamento
Erogazione Standard - L'insegnamento prevede 64 ore di lezione frontale in presenza, secondo il calendario stabilito dalla Scuola.
L'insegnamento è articolato in 64 ore di didattica frontale in cui: i) vengono presentati i fondamenti teorici dell'econometria, ii) vengono discusse applicazioni dell'econometria in campo economico e finanziario, iii) vengono svolti esercizi propedeutici alla preparazione dell'esame finale, iv) se possibile, vengono svolte applicazioni tramite software.The teaching is divided into 64 hours of teaching in which: i) the theoretical foundations of econometrics are presented, ii) applications of econometrics in the economic and financial fields are discussed, iii) preparatory exercises are carried out to prepare for the final exam, iv) if possible, software applications are presented.
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Modalità di verifica dell'apprendimento
Esame scritto e orale.L'esame di norma prevede uno scritto (durata 1 ora) e solo in caso di superamento dello scritto un esame orale obbligatorio che si svolgerà il giorno stesso o nei giorni successivi. In caso di problemi organizzativi o logistici, l'esame potrà in via eccezionale svolgersi solo in forma scritta o solo in forma orale. Il voto finale sarà comunicato in sede di esame orale. Lo studente che viene rimandato all'orale, o non si presenta all'orale, o decide di rinunciare all'orale, dovrà risostenere nuovamente lo scritto alla prossima sessione d'esame a cui deciderà di partecipare. Non sono ammesse eccezioni a queste regole. L'esame (sia scritto che orale) coprirà tutto il programma, quindi potrà sostanziarsi tanto in esercizi e dimostrazioni, quanto in domande teoriche e interpretative.
The examination will normally include a written (duration 1 hour) and only if the written is passed a compulsory oral examination to be held on the same or subsequent days. In case of organizational or logistical problems, the examination may exceptionally be held only in written form or only in oral form. The final grade will be announced at the oral examination. A student who receives a grade lower than 18 to the oral, or fails to appear at the oral, or decides to forgo the oral, will have to retake the written again at the next examination session he or she decides to attend. No exceptions to these rules are allowed. The examination (both written and oral) will cover the entire syllabus, so it may consist as much in exercises and demonstrations as in theoretical and interpretive questions.
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Programma
Capitoli da studiare su Borra e Di Ciaccio
Capitolo 11. Stima puntuale
Capitoli da studiare su Hill, Griffiths e Lim
Capitolo 1. Un'introduzione all'econometria
Piccolo manuale di probabilità
Capitolo 2. Il modello di regressione lineare semplice
Capitolo 3. Stima intervallare e verifica d'ipotesi
Capitolo 4. Previsione, adattamento ai dati e problemi di specificazione
Capitolo 5. Il modello di regressione multipla
Capitolo 6. Altri risultati per il modello di regressione multipla
Capitolo 7. Variabili indicatrici
Capitolo 8. Eteroschedasticità
Capitolo 9. Regressione in serie storica: variabili stazionarie
Capitolo 12. Regressione in serie storica: variabili non stazionarie
I seguenti capitoli saranno parte integrante del programma solo se ci sarà tempo sufficiente per trattarli in classe.
Capitolo 14: Modelli di eteroschedasticità e modelli arch
Capitolo 16: Modelli per variabili dipendenti qualitative e limitate (solo 16.1 e 16.2)
Chapter of Borra and Di Ciaccio
Capitolo 11. Stima puntuale
Chapters on Hill, Griffiths and Lim
Capitolo 1. Un'introduzione all'econometria
Piccolo manuale di probabilità
Capitolo 2. Il modello di regressione lineare semplice
Capitolo 3. Stima intervallare e verifica d'ipotesi
Capitolo 4. Previsione, adattamento ai dati e problemi di specificazione
Capitolo 5. Il modello di regressione multipla
Capitolo 6. Altri risultati per il modello di regressione multipla
Capitolo 7. Variabili indicatrici
Capitolo 8. Eteroschedasticità
Capitolo 9. Regressione in serie storica: variabili stazionarie
Capitolo 12. Regressione in serie storica: variabili non stazionarie
These chapters will be part of the exam only if we will have time to cover them in class.
Capitolo 14: Modelli di eteroschedasticità e modelli arch
Capitolo 16: Modelli per variabili dipendenti qualitative e limitate (solo 16.1 e 16.2)
Testi consigliati e bibliografia
- Oggetto:
- Libro
- Titolo:
- Principi di econometria
- Anno pubblicazione:
- 2013
- Editore:
- Zanichelli
- Autore:
- R. Carter Hill, William E. Griffiths, Guay C. Lim
- ISBN
- Obbligatorio:
- Si
- Oggetto:
- Libro
- Titolo:
- STATISTICA: METODOLOGIE PER LE SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI (una qualunque edizione)
- Anno pubblicazione:
- 2021
- Editore:
- McGraw Hill
- Autore:
- Simone Borra, Agostino Di Ciaccio
- Capitoli:
- SOLO CAPITOLO 11 (per chi non ha buone basi di statistica, è un buon testo per ripassare)
- Obbligatorio:
- Si
- Oggetto:
Orario lezioni
- Oggetto:
Note
Tutte le comunicazioni relative a questo corso avverranno tramite Moodle.
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